Börsenlexikon

Backtesting

Im Rahmen von Backtesting (Rückvergleich) werden Anlagestrategien (z.B. Value Investing oder Technische Analyse) anhand historischer Kursdaten auf ihre Profitabilität überprüft. Das Backtesting kann dazu verwendet werden, Trefferquote und Erfolgswahrscheinlichkeit einer Strategie zu bestimmen. In der Regel werden die zu überprüfenden Strategien in eine Software einprogrammiert, die anhand von historischen Daten die Kursentwicklung simuliert.

Ein Vorteil hierbei ist, dass die Parameter einer Anlagestrategie wiederholt angepasst werden können, ohne Verluste zu riskieren. Zwar kann auch das Backtesting keine hundertprozentigen Erfolge garantieren, allerdings gibt es derzeit keine bessere Methode, um eine neu entwickelte Strategie risikofrei zu testen.

 

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