Gamma-Hedge

Wird durch Kombination mehrerer Optionspositionen erreicht, dass sich bei Veränderung der zugehörigen Basiswertkurse die gewichtete Summe der Deltas der Optionspositionen nicht ändert, also der Gesamt-Gamma-Faktor gleich Null ist, so ist ein Gamma-Hedge erreicht. Hier bedeutet Gamma-Hedge dann ein “abgesichertes” Gesamtergebnis dieser Kombination hinsichtlich der Kursschwankungen der Basiswerte.

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