21.09.2012

Trading Strategie - Divergence Candlestick

Erklärung Divergence Candlestick
Divergenzstrategien basieren auf einer Divergenz zwischen der Richtung des Kurses und der Richtung eines Indikators. Diese Strategien beruhen auf dem Gedanken, der Markt könnte an Schwung verlieren und die Richtung ändern, sollten der Kurs und ein Indikator zunehmend auseinanderlaufen.

Die Divergence Candlestick Strategie benutzt Kerzenformationen, um Tradingsignale zu generieren. Die Signale werden durch einen einzigartigen Neigungsfilter erzeugt, der die Neigung des Marktpreises mit der Neigung des RSI Indikators miteinander vergleicht. Diese Strategie wurde auf Anregung des deutschen Traders und Tradingcoachs Thorsten Helbig entwickelt.

  • Geeignet für:
  • Instrumente: Futures, CFDs und Forex
  • Trading System: Daytrading und Swingtrading
  • Tradingrhythmus: Gering
  • Mit WHS ProStation: Manuell
  • Mit WHS FutureStation: Manuell oder (halb-)automatisch

Die Strategie im Detail
Die WHS Divergence Candlestick Strategie wird am besten auf einen 60 Minuten Chart angewendet. Sie besteht aus zwei Schritten:

Schritt 1:
Erkennen eines Signals Potenzielle Einstiegssignale werden durch Kerzenformationen bestimmt. Die WHS FutureStation Nano Plattform ist bereits geeignet, zahlreiche Kerzenformationen zu erkennen. Dieses Tool befindet sich in der Indikatorliste und sieht folgendermaßen aus:

Candle Stick Signal

Sobald eine Bearish Engulfing Kerzenformation durch den Candlestick Indikator gefunden wurde, wird ein potenzielles Einstiegsignal generiert. Die Beschreibung einer Bearish Engulfing Kerzenformation sowie 7 weiteren Formationen finden Sie hier.

Schritt 2:
Bestätigung des Signals Alle neuen Signale werden einem Filter unterworfen, welcher das Signal entweder erlaubt oder blockt. Dieser einzigartige Filter vergleicht den Winkel des Preischarts mit dem Winkel des RSI. Der Vergleich wird mithilfe spezieller Charts durchgeführt, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurden. Diese Charts, die auf gleitenden Durchschnitten basieren, sind geglättete Versionen des klassischen Charts. Die Glättung der Kurven reduziert beispielsweise die Anzahl der Hochpunkte.

Der Begriff Winkel bezieht sich hier auf die Neigung einer speziellen Trendlinie, die sowohl auf den geglätteten Preischart als auch auf den geglätteten RSI angewendet wird. Diese spezielle Trendlinie ist eine gerade Linie, die den letzten Höchstpunkt mit dem höchsten Hoch der letzten fünf Hochpunkte miteinander verbindet. Zum Beispiel:

Trendlinie

Sowohl die klassischen- als auch die geglätteten Charts sind in der Tradingplattform WHS FutureStation sichtbar. Die geglätteten Charts werden als dicke, hellblaue Linien dargestellt. Der Filter akzeptiert ein Verkaufsignal, ausgelöst durch eine Bearish Engulfing Formation, wenn die Trendlinien der geglätteten Charts auseinanderlaufen, z.B. wenn die Trendlinie des Preischarts einen Aufwärtstrend (positiv) und die Trendlinie des RSI-Charts einen Abwärtstrend (negativ) hat.

Der Filter sucht nach einer Divergenz zwischen dem Preischart und RSI. Um genau zu sein, muss die Trendlinie im Hauptfenster ansteigen, während die Trendlinie im RSI fallen muss, um ein Verkaufsignal zu ermöglichen.

Chart 1:
In diesem Beispiel ist die Neigung des Kurses positiv und die Neigung des RSI negativ. Unter diesen Umständen wird der Filter, basierend auf der Bearish Engulfing Kerzenformation, einen Leerverkauf zulassen. Dies wird durch den roten Charthintergrund angezeigt.

Kursneigung

Wann wird eine Position eingenommen?
Eine Short-Position wird zum Eröffnungskurs der nächsten Kerze eröffnet, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind:
  • Der Candlestick Indikator hat eine Bearish Engulfing Kerzenformation gefunden.
  • Der spezielle Express-Filter überprüft das Signal (roter Hintergrund im Preischart).

Chart 2:
In diesem Beispiel wurde eine Bearish Engulfing Formation erkannt (rotes Dreieck). Der Hintergrund des Charts wird in rot angezeigt, um zu verdeutlichen, dass der Neigungsfilter ein Leerverkaufsignal zulassen wird.

 

Bearish Engulfing Formation


Wann wird eine Position geschlossen?
Die WHS Divergence Candlestick Strategie nutzt 2 Stops. Sie kombiniert einen BreakEven Stop mit einem Time Stop. Die Strategie nutzt darüber hinaus ein Profit Target.

  • Der Breakeven Stop beträgt 3x die Average True Range (ATR) der letzten 20 Perioden.
  • Der Time Stop wird nach 14 Perioden automatisch die Position schließen.
  • Das Profit Target beträgt 2x der ATR der letzten 20 Perioden.

Chart 3:
In diesem Beispiel wurde das Profit Target (grüne Linie) fast erreicht. Jedoch änderte der Markt anschließend die Richtung. Die Position wurde anschließend durch den Breakeven Stop geschlossen (rote Linie).

Profit Target fast erreicht

Chart 4:
In diesem Beispiel wurde das Profit Target (grüne Linie) erreicht.

Profit Target erreicht


Andere Varianten dieser Strategie
Der aktive Anleger kann im Wesentlichen 8 Kerzenformationen mit 4 Neigungsszenarien kombinieren. Allerdings sind nicht alle Kombinationen logisch. Die 4 bearischen Kerzenformationen (Bearish Engulfing, Evening Star, Three Crows, Outside Down) sollten nur mit der Divergenz von Fall 2 kombiniert werden. Die 4 bullischen Kerzenformationen (Bullish Engulfing, Morning Star, Three Soldiers, Outside Up) sollten lediglich mit der Divergenz von Fall 3 kombiniert werden.

Varianten der Strategie

In dem SmootherFilter Indikator kann der Nutzer die Parameter des Neigungsfilters ändern. Fall 2 und Fall 3 sind die Divergenzsituationen. Fall 2 muss mit den bearischen Kerzenformationen kombiniert werden. Fall 3 muss mit den bullischen Kerzenformationen kombiniert werden.

SmootherFilter Indikator

Wenn sich der Nutzer für eine bearische Kerzenformation entscheidet, sollte der Parameter für die TradeDirection auf 0 (Leerverkauf) eingestellt sein. Sollte sich der Nutzer für eine bullische Kerzenformation entscheiden, sollte die TradeDirection-Einstellung 1 (Kaufsignale) sein. Es ist möglich Kerzenformationen der gleichen Kategorie (bullisch oder bearisch) miteinander zu kombinieren.

SmootherFilter Indikator

Fazit:
Die Divergence Candlestick Strategie kombiniert Kerzenformationen mit einem einzigartigen Neigungsfilter. Dieser Filter analysiert die Divergenz zwischen dem Marktpreis und dem RSI Indikator. Die speziell geglätteten Charts und Trendlinien tragen zu dem ausgefallenen Charakter dieser Tradingstrategie bei.

Die Strategie ist standardmäßig darauf eingestellt, die Bearish Engulfing Kerzenformation zu nutzen. 7 weitere Kerzenformationen sind jedoch verfügbar. Die Divergence Candlestick Strategie ist geeignet für Marktindizes, Devisen-Verträge, Rohstoffe und Aktien. Nutzer können mit kürzeren Zeiteinheiten experimentieren.

Praktisch angewandt mit der WHS ProStation
Diese Strategie kann nur mit der WHS FutureStation Trading-Plattform angewandt werden.

Praktisch angewandt mit der WHS FutureStation
Die Schritte im Einzelnen:
  • Wählen Sie das Finanzinstrument aus, das Sie handeln wollen.
  • Öffnen Sie einen Chart mit der Initialanalyse "WHS Divergence Candlestick".
  • Halbautomatisiert handeln? Aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder.



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