14.09.2012

Trading Strategie - LS Histogramm Scalper

Erklärung LS Histogramm Scalper
Für die LiveStatistics Histogramm Scalper Strategie benötigt man das Modul LiveStatistics in der WHS FutureStation. Dieses projiziert historische Daten in den aktuellen Chart zwecks statistischen Rückschlusses. Diese Preisprojektionen - wie statistische Daten im Allgemeinen - beinhalten sowohl Ballungszentren als auch Ausreißer. Die Histogramm Scalper Strategie orientiert sich an den äußeren Grenzen der Ballungszentren. In diesen Bereichen fallen die Preisgruppierungen stark ab und der Marktpreis tendiert zu den Ausreißern.

  • Geeignet für: DAX 30, CAC, Eurostoxx ...
  • Instrumente: Futures
  • Trading System: Scalping - Daytrading
  • Tradingrhythmus: Hoch
  • Mit WHS ProStation: Strategie nicht erhältlich
  • Mit WHS FutureStation: Manuell oder (halb-)automatisch

Die Strategie im Detail
Bevor man mit dieser Strategie beginnt, sollte man allerdings zunächst mehr über LiveStatistics erfahren:
LiveStatistics ist ein exklusives Tool. Es projiziert statistische Daten, die auf historischen Ereignissen basieren in den aktuellen Chart. Der Trader kann so die weitere Kursentwicklung mit Hilfe der statistischen Daten besser einschätzen. Die möglichen Kursverläufe können auf verschiedene Art und Weise visualisiert werden. Eine Möglichkeit ist das Histogramm. Ein Histogramm stellt grafisch die Häufigkeit der Preisverteilungen dar. Der Vorteil für den Trader besteht in der Identifizierung der Grenze zwischen Ballungszentrum und Ausreißern.

LiveStatistics teilt das bullishe und bearishe Projektionsfeld in jeweils vier Zonen auf. Diese Zonen stellen jeweils 20%, 30%, 30% und 20% der bullishen und bearishen Projektionen dar. Die oberste, grüne Linie deckelt 80% der positiven, historischen Treffer. Die unterste, rote Linie begrenzt über ihr ebenfalls 80% aller Treffer, allerdings der negativen. Die Ausreißer befinden sich im Umkehrschluss über- bzw. unterhalb der beiden 80% Linien. Diese Bereiche beinhalten allerdings nicht selten auch einige Projektionen, welche die Flanke der Ballungszentren bilden. Für den LS Histogramm Scalper sind genau diese 80% Linie sowie die Flanke der Ballungszentren interessant.

Chart 1:
Dieses Beispiel zeigt die 80% Linien (2). 20% der bullishen (bearishen) Projektionen liegen über (unter) der 80% Linie. In diesen Preisbereichen liegen die Ausreißer (1) aber auch ein paar Preise, welche immer noch auf der Flanke der Ballungszentren liegen (3).

Hinweis: Nutzen Sie das Auswahlkriterium "Drawing Tool" in LiveStatistics, um die Histogramm Projektionen zu erhalten. Sobald die 3-Minuten Periode rum ist, bewegen Sie das Rechteck einfach nach rechts.

Drawing Tool

Wann wird eine Position eingenommen?
Wenn der Preis über (unter) die 80% Linie läuft, ist es wahrscheinlich, dass sich der Kurs auf den Weg zu einem Ausreißer macht. Die Wahrscheinlichkeit, diesen tatsächlich auch zu erreichen, bleibt allerdings gering. Trotzdem ist zwischenzeitlich die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass der Marktpreis, der durch die Ausreißer angezogen wird, zumindest durch die sich auf der Flanke der Ballungszentren befindlichen Preisniveaus läuft.

Eine Long Position wird durch eine Buy Stop Order auf der grünen 80% Linie eingegangen. Eine Short Position wird durch eine Sell Stop Order auf der roten 80% Linie eingegangen.

Chart 2:
Dieses Beispiel zeigt eine Buy Stop und eine Sell Stop Order auf der jeweiligen 80% Linie. Kurz über (unter) dieser Linie liegen Preisniveaus, welche laut Histogramm-Anzeige, in der Vergangenheit bereits des Öfteren erreicht wurden. Dies sind die Flanken der Ballungszentren. Ein starker Markt wird über die Flanke hinausgehen, um sich Ausreißer-Preisen zu nähern.

 

Buy Stop Beispiel

Es gibt aber Grenzen. Wie jede andere Scalping-Strategie (z.B. Scalping nach Stéphane Ceaux-Dutheil) auch verlangt Histogramm Scalper vom Trader, eine Entscheidung zu treffen, wenn keine Klarheit herrscht. Eine Position sollte nicht eröffnet werden, wenn:

- Die Anzahl der LiveStatistics Treffer sehr gering ist. Es gibt hier keine klare Definition, da die Trefferzahl von der Menge der historischen Daten abhängt, sowie von der Häufigkeit der Chartform als auch von den LiveStatistics Einstellungen im Designer Dialog. Zwei Hauptkriterien beeinflussen allerdings die Trefferzahl: "Similarity Delta %" und "Shape Accuracy". Bei zu vielen Treffern kann der Prozentsatz heruntergesetzt werden (15% → 10%) und/oder die "Shape Accuracy" erhöht werden (2 → 3). Bei zu wenigen Treffern einfach umgekehrt agieren (10% → 15%) und/oder (3 → 2). Nach einer Eingewöhnungsphase können Sie dies zu Beginn einer jeden, neuen 3-Minuten Kerze wiederholen.

- Die Preisniveaus über (unter) der 80% Linie in der Vergangenheit nicht häufig vorkamen (Histogramm Linien sind dann schmal oder nicht vorhanden). Es sollten für die nächsten 4 bis 5 Perioden ausreichend große Histogramm Linien existieren.

Chart 3:
In diesem Beispiel gibt es auf den nächsten 4 bis 5 Preisniveaus überhalb der grünen 80% Linie keine ausreichend vorhandenen Histogramm Linien. Die Verteilung ist sehr sprunghaft. Öffnen Sie in diesem Fall keine Position und warten einfach die nächsten 3 Minuten ab. Die nächste Gelegenheit kommt bestimmt.

Preisniveaus

- Die 3-Minuten Periode sich Ihrem Ende nähert. Behalten Sie stets das Uhrensymbol unterhalb des Charts im Blick.

- LiveStatistics ein bullishes oder bearishes Sentiment in die entgegengesetzte Richtung anzeigt. Wie im LiveStatistics Leitfaden beschrieben, bieten diese Sentiments andere Trading-Gelegenheiten, welche parallel zu der Histogramm Scalper Strategie gehandelt werden können.

Wann wird die Position geschlossen?
Die Strategie arbeitet sowohl mit einen Take Profit als auch mit einem Stop. Wie bei jeder Scalping Methode sind diese beiden Bracket Orders sehr eng gesetzt. Beim Dax Future ist dies ein Abstand von 5 Ticks (2,5 Punkte). Im Chart steht jede Histogramm Linie für einen Tick mehr oder weniger. Es wird also sofort ersichtlich, ob 5 Ticks ein realistisches Profit Target darstellen oder nicht. Zur Not kann die Position auch ein oder zwei Ticks früher geschlossen werden.

Erfahrene Trader, welche ihrer eigenen Einschätzung vertrauen, können das Profit Target auch ein wenig höher ansetzen. Die Gewinne können so ein wenig weiter laufen gelassen werden, der Trader muss die Position jedoch zur Not manuell schließen, sollte der Ausbruch über die 80% Linie nach drei Versuchen immer noch nicht geglückt sein.

Chart 4:
In diesem Beispiel wurde die Buy Stop Order auf der grünen 80% Linie gerade ausgeführt und zwar bei 6299,50. Die Plattform hat die Bracket Orders automatisch hinzugefügt. Das Profit Target liegt bei 6302,00 und der Stop bei 6297,00. Das Ziel bei 6302,00 wurde kurze Zeit später erreicht und die Position wurde mit einem Gewinn geschlossen.

Buy Stop Orders

Fazit:
LS Histogram Scalper basiert auf statistischen Rückschlüssen seitens LiveStatistics. Typisch für eine Scalping Strategie sind auch hier Stops und Gewinnziele sehr eng gesetzt. Die Erfolgsquote sollte in jedem Fall hoch sein. Der Zeitrahmen von drei Minuten macht diese Strategie zu einem idealen Instrument für Trader, die schnelle Handelszyklen bevorzugen und auf der Suche nach regelmäßigen Einstiegsmöglichkeiten sind.

Praktisch angewandt mit der WHS ProStation
Diese Strategie basiert auf LiveStatistics Daten. Diese können ausschließlich von der WHS FutureStation Trading-Plattform zur Verfügung gestellt werden.

Praktisch angewandt mit der WHS FutureStation
Die Schritte im Einzelnen:
  • Wählen Sie das Finanzinstrument aus, das Sie handeln wollen.
  • Öffnen Sie einen Chart mit der Initialanalyse "WHS LS Histo Scalper".
  • Halbautomatisiert handeln? Aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder.

Ein Hinweis zum Chart Trader: der Chart Trader ist eine schnelle und leichte Art, die beiden OCO Stop Order zur Positionseröffnung zu platzieren. Per Rechtsklick in die Kaufleiste (grün) bei gleichzeitigem Drücken der Strg-Taste Ihrer Tastatur kann im Anschluss umgehend per Rechtsklick in die Verkaufsleiste (rot) die fertige OCO-Order aufgegeben werden. Buy Stop und Sell Stop sind nun OCO miteinander verbunden. Wenn eine ausgeführt wird, wird die andere automatisch gelöscht. Um den Chart Trader im Chart zu aktivieren, klicken Sie bitte das blaue Chart Trader Symbol. Die Farbe des Symbols wechselt im Anschluss zu rot.

Chart 5:
Dieses Beispiel zeigt den Chart Trader sowie das zugehörige Symbol.

Chart Trader Beispiel



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