05.08.2012

WH SelfInvest: Trading-Strategie - Centre of Gravity - Belkhayate

Erklärung Centre of Gravity - Belkhayate
Die Centre of Gravity (COG) Strategie (Schwerpunkt-Strategie) geht davon aus, dass Kurse sich um einen Schwerpunkt oder ein Gravitationszentrum herum entwickeln. Wenn sich der Kurs eines Instruments sehr weit vom diesem Zentrum entfernt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er sich zu diesem Zentrum hin zurück entwickelt.

Die Strategie wird unter anderem auch die Belkhayate COG Strategie genannt. E.M. Belkhayate ist ein technischer Analyst und der Erfinder dieser Strategie. Die COG-Strategie ist vor allem in Frankreich äußerst populär. Im Jahr 2009 wurde die Strategie mit der goldenden Trophäe der Messe für die Technische Analyse in Paris ausgezeichnet.

  • Geeignet für: Börsenindizes (DAX, CEC, AEX...), Forex (EUR/USD, GBP/USD ...)
  • Instrumente: Futures und CFDs
  • Trading System: Swingtrading
  • Tradingrhythmus: niedrig, 3-4 Signale pro Woche
  • Mit WHS ProStation: manuell
  • Mit WHS FutureStation: Manuell oder vollautomatisch

Die Strategie im Detail
Wann wird eine Position eingenommen? Eine Position wird eingegangen, sobald der Kurs weit vom Gravitationszentrum des Kursverlaufs abweicht. Um dies zu visualisieren (mit der blauen Linie im nachfolgenden Chart) berechnet Belkhayate den dynamischen Schwerpunkt des aktuellen Kursverlaufs auf Basis eines 4-Stunden Charts. Um diese Schwerpunktlinie herum werden sechs parallele Linien kalkuliert (drei unter- und drei oberhalb der blauen Linie), dies erfolgt auf Basis fester und wichtiger Werte sowie Fibonacci Levels.


 
Chart 1:
Sobald der Kursverlauf in das dritte Band eintritt, weicht er extrem von seinem Schwerpunkt ab. Belkhayate ist der Meinung, dass die Wahrscheinlichkleit dann höher als 90% ist, dass der Kursverlauf zurück zu seinem dynamischen Schwerpunkt kommt. Wenn der Kurs nach oben in das rote Band abweicht, so eröfffnet der Trader eine Short Position, da der Kurs früher oder später zu seinem Schwerpunkt zurückkehrt. Weicht der Kurs von der Schwerpunktlinie weit nach oben ab, dann geht der Trader eine Short Position ein. Wenn der Kurs weit nach unten in das grüne Band abweicht, dann ist es Zeit für eine Long Position. Der Kurs wird immer wieder zu seinem Gravitationszentrum zurückkehren.



Anmerkung: Es wird ausschließlich trendfolgend gehandelt und niemals gegen den Trend. Der Trend ist die Linie, die den dynamischen Schwerpunkt widerspiegelt. Wenn dieser steigend ist, wird ausschliesslich auf Kaufsignale reagiert. Wenn der Schwerpunkt fallend ist, kommen nur Verkaufssignale in Betracht.

Belkhayate beschränkt sich auf die Aussage, einen Einstieg zu wagen, wenn der Kurs in das dritte Band läuft. Dies ist allerdings eher allgemein. Es ist sinnvoll hier eine deutliche Einstiegsregel zu definieren. Eine Empfehlung ist, die Position erst zu öffnen, sobald die erste Kerze im dritten Band geschlossen wurde.


 
Chart 3:
Belkhayate beschränkt sich auf die Aussage, einen Einstieg zu wagen, wenn der Kurs in das dritte Band läuft. Dies ist allerdings eher allgemein. Es ist sinnvoll hier eine deutliche Einstiegsregel zu definieren. Eine Empfehlung ist, die Position erst zu öffnen, sobald die erste Kerze im dritten Band geschlossen wurde.

Eine Alternative für den äußerst defensiven Händler ist, die Position erst zu eröffnen, sobald der Kurs das äußere Band der 3. Zone erreicht hat.

Anmerkung: Die COG-Bänder sind dynamisch und nicht statisch. Die Bänder ändern sich also in Bezug auf den sich ändernden Marktpreis. Ein Signal, was gestern noch innerhalb des 3. Bandes lag, kann heute schon außerhalb des 3. Bandes liegen. Unten ein graphisches Beispiel. Aufgrund der Tatsache, dass die Bänder dynamisch sind ist es unmöglich, diese Strategie historisch zu testen (Backtest).
 

Wann wird die Position geschlossen? Um eine Position zu schließen, ist Belkhayate mit einem COG Timing Indikator ausgestattet. Dieser Indikator ist ein Oszillator, der sich innerhalb von drei Zonen bewegt. Die neutrale Zone (in der Mitte), die Exit-Zonen und die Alarm-Zonen. In der neutralen Zone geschieht nichts. In den Exit-Zonen können offene Positionen geschlossen werden. Die Alarm-Zonen können Einstiegssignale generieren.
 

Chart 5:
Der COG Timing Indikator hinterlässt den Eindruck, dass er nicht das gesamte Potential der offenen Position ausschöpft. Als Stop erscheint er ebenfalls nicht sehr sinnvoll. Es gibt aber zwei Alternativen: ATR oder Slow Stochastics. In der Realität sind die Slow Stochastics ein wenig beliebter als die ATR.
 

Alternative 1: Kursziel und Stop werden anhand der ATR (Average True Range) berechnet. Achten Sie darauf, sich an eine Return/Risk-Ratio von 2 oder höher zu halten. Wenn das Kursziel also 2 ATR darstellt, dann ist der Stop bei maximal 1 ATR.

Alternative 2: Eine andere Möglichkeit, die Position zu schließen, ist die Slow Stochastics. Wenn sich die Linien kreuzen kann die Position glattgestellt werden. Dies ist weitaus einfacher, da es weder ein Kursziel noch einen Stop gibt. Wichtig ist die Kreuzung der langsamen und der schnellen Stochastics. Genauer gesagt: Eine Short Position wird geschlossen, wenn die schnelle Stochasics die langsame nach oben schneidet. Eine Long Position wird geschlossen, wenn die schnelle Stochastics die langsame nach unten schneidet.
 

Chart 6:
In diesem Screenshot wird eine Short Position (-1) eröffnet, wenn der Marktpreis in das dritte obere Band abweicht. Die Position wird geschlossen, wenn der schnelle Stochastic den langsamen Stochastic nach oben schneidet.

Fazit:
Die Belkhayate COG Strategie ist eindeutig, was das Bestimmen von Einstiegspunkten angeht. Die Bestimmung des Ausstiegs ist etwas ungenauer. Dies kann der Trader mithilfe der Slow Stochastics selbst bestimmen und anpassen. Angesichts dessen, dass es im Monat pro Instrument lediglich zwischen 3 und 4 Signale gibt, ist es möglicherweise interessant, mit verschiedenen Instrumenten gleichzeitig zu arbeiten. Dies ist nur einer der vielen Vorteile der COG Strategie, dass Sie auf sämtliche Instrumente (Indizes, Devisen, Rohstoffe, usw.) angewendet werden kann.



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