02.03.2012

WH SelfInvest: Trading Strategie - Wimpel Muster

Wimpel Muster Erklärung
Der Wimpel ist ein bestimmtes Muster. Ein Muster ist eine wiederkehrende Kombination von Kerzen (oder Bars). Individuelle Kerzen sind für Trader nur von eingeschränktem Nutzen. Kerzenmuster sind viel interessanter. Das Wimpelmuster wurde ursprünglich für den Devisenmarkt entwickelt, um Ausbrüche zu handeln, welche typisch für diesen Markt sind. Es ist aber auch gut auf Indizes, Rohstoffe und Aktien anwendbar.

  • Geeignet für: Markt Indizes (DAX, FESX, SMI), Forex (EUR/USD, GBP/USD), Rohstoffe (Rohöl, Gold) und Aktien
  • Instrumente: Futures, CFDs und Forex
  • Trading System: Day Trading
  • Tradingrhythmus: 2-3 Signale pro Woche
  • Die Strategie:
  • Mit WHS ProStation: Manuell
  • Mit WHS FutureStation: Manuell oder (Halb-) automatisch

Die Strategie im Detail

Das Muster besteht aus einem "Flaggenmast" (a), gefolgt von einem "Wimpel" (b). Der Flaggenmast, der aus mindestens drei Kerzen (oder Bars) bestehen muss, repräsentiert einen starken Anstieg oder Fall des Marktpreises. Auf diesen starken Anstieg oder Fall folgt eine Konsolidierung. Aufgrund sinkender Volatilität ähnelt diese Konsolidierung einem Wimpel. In einem Wimpelmuster müssen alle Kerzen, welche nach dem letzten Teil des Flaggenmastes kommen sogenannte innenliegende Kerzen sein. Dies sind Kerzen, die innerhalb der Extremkurse von Hoch und Tief der vorherigen Kerze liegen.

Wimpel Muster

In den meisten Fällen hat der Wimpel aber nicht die gleiche klare Form wie im obigen Schaubild.


 
Chart 1:
Dieses Beispiel zeigt ein bullishes Wimpelmuster (grüner Hintergrund). Der Flaggenmast ist eindeutig zu erkennen, aber der Wimpel besteht lediglich aus einer innenliegenden Kerze.

Die Wimpelmuster Strategie wird im Day Trading Bereich auf einem 10-Minuten Chart angewendet. Signale sind jedoch eher selten. Aktive Anleger, die mit diesem Muster arbeiten möchten, sollten dies auf mehrere Indizes gleichzeitig anwenden. Wenn man nicht jedes Instrument selbst verfolgen möchte, dann sollte man mit den LiveTables arbeiten.

Wann wird eine Position eingenommen?
Es gibt ein Kaufsignal, wenn der Marktpreis über das Hoch der dritten Kerze des Flaggenmastes steigt.
Ein Verkaufssignal erscheint, wenn der Marktpreis unter das Tief der dritten Kerze des Flaggenmastes fällt.


 
Chart 2:
In diesem Beispiel sehen wir ein bullishes Wimpelmuster. Der Wimpel besteht aus einer einzigen innenliegenden Kerze. Das Kaufsignal erscheint, wenn der Marktpreis der aktuellen Kerze über das Hoch der letzten Kerze des Flaggenmastes steigt.

Wann wird die Position geschlossen?
Die Wimpelmuster Strategie kombiniert zwei verschiedene Stops mit einem Gewinnziel. Das Gewinnziel ist so groß wie die Average True Range (ATR) multipliziert mit 5. Das ist zwar sehr optimistisch, schließt aber größtmögliche Ausbrüche mit ein.

Bei den beiden Stops handelt es sich um einen festen Stop und einen Trailing Stop. Der feste Stop wird entweder auf dem Tief (für einen Long Trade) oder auf dem Hoch (für einen Short Trade) der zweiten Kerze des Flaggenmastes platziert. Der Trailing Stop ist so groß wie die Average True Range (ATR) über 60 Perioden (oder 5 Stunden).

Achtung: Die WHS FutureStation Trading Plattform erlaubt mehrere Stops gleichzeitig. Sie wird allerdings immer den mit dem geringstmöglichen Verlust wählen. Der Trailing Stop wird also erst zum aktiven Stop, wenn sein Niveau über dem des festen Stops liegt.


 
Chart 3:
Dieses Beispiel zeigt ein bearishes Wimpelmuster. Ein Short Trade wird eingegangen. Nichtsdestotrotz dreht der Markt und der Stop wird erreicht. Die Position wird mit einem Verlust geschlossen.


 
Chart 4:
Dieses Beispiel zeigt ein bullishes Wimpelmuster. Ein Long Trade wird eingegangen. Der Markt steigt, erreicht allerdings nicht das Gewinnziel (grüne Linie). Er fällt wieder und die Position wird ausgestoppt. Der Verlust hält sich in Grenzen, da zwischenzeitlich der Trailing Stop gut nachgezogen hat.


 
Chart 5:
Dieses Beispiel zeigt ein bullishes Wimpelmuster. Ein Long Trade wird eingegangen. Das Gewinnziel wird erreicht und die Position wird mit einem Profit geschlossen.

Fazit
Die Wimpelmuster Strategie ist eine Day Trading Strategie. Die Strategie ist auf kurze und schnelle Ausbrüche spezialisiert. Dies macht Sie insbesondere für die Forex Märkte interessant. Signale sind eher selten. Im Durchschnitt gibt es ungefähr zwei bis drei Signale pro Woche und Instrument. Trader, welche diese Muster verwenden, sollten mit mehreren Instrumenten handeln. Auch wenn die Strategie hier anhand von 10-Minuten Charts beschrieben wurde, so können Swing Trader diese auch sehr gut auf einem 1-Tages Chart anwenden. In diesem Falle wäre es ratsam, die Plattformfunktion der Scripte anzuwenden, um so die Wimpelmuster jeden Morgen automatisch identifizieren zu lassen.

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