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13. Juli 2012

WH SelfInvest: Trading Strategie – Break-Out SuperTrend

Erklärung BreakOut SuperTrend
Die Break-Out (BO) SuperTrend Strategie generiert Gewinne aus kleinen Preisausbrüchen. Es ist eine klare Daytrading Strategie. Neben den Preiskanälen wird der bekannte SuperTrend Indikator verwendet. Die BO SuperTrend Strategie kann für Indizes wie für den Forexhandel verwendet werden.

  • Geeignet für: Indizes (FTSE, DAX, AEX...)
  • Instrumente: Futures, Forex und CFDs
  • Trading System: Daytrading
  • Tradingrhythmus: 1-2 Signale pro Tag
  • Mit WHS ProStation: manuell
  • Mit WHS FutureStation: Manuell oder automatisch

Die Strategie im Detail
Die BO SuperTrend Strategie ist in einem 5 Minuten Zeitrahmen angelegt. Die Hauptkomponenten sind ein 20 Perioden umfassender Preiskanal, der bekannte SuperTrend Indikator auf Stundenbasis und ein präziser Zeitfilter.

Wann wird eine Position eröffnet?
Eine Position wird eröffnet, sobald zwei aufeinander folgende Kerzen aus dem Preiskanal ausbrechen. Eine Long Position wird beim Durchbrechen des Preiskanals nach oben und eine Short Position beim Durchbrechen nach unten eingegangen.

Zusätzlich werden die Ausbruchssignale durch zwei Filter beeinflußt: Einen Trendfilter und einen Zeitfilter. Der Zeitfilter betrifft die Zeit von 9:00h bis 12:00h. Alle Signale die ausserhalb dieser Zeitspanne eingehen sind nicht relevant. SuperTrend wird hingegen als Trendfilter verwendet. Ist der SuperTrend positiv, werden nur Kaufsignale weitergeleitet. Ist er negativ, nur Verkaufssignale.

Wann wird eine Position geschlossen?
Die BO SuperTrend Strategie verwendet ein Profit Target und einen Stop. Das Target liegt 0,75% über (unter, im Falle einer Short Position) dem Preis bei Positionseröffnung. Beim Stop handelt es sich um einen BreakEven Stop, der ebenfalls 0,75% über dem Preis bei Positionseröffnung liegt. Sollte sich die Position positiv entwickeln, wird sich der BreakEven Stop, ähnlich einem Trailing Stop, automatisch bewegen. Die Bewegung endet sobald das Stoplevel 0,75% oberhalb (unterhalb im Falle einer Short Position) liegt. In der Praxis wird dieses Extrem nie auftreten, da die Position bis dahin schon ihr Profit Target erreicht haben wird.

Drittens kann die Position durch den Zeitfilter geschlossen werden. Wenn weder das Target, noch der Stop bis 12:00h erreicht wurden, wird die Position um 12:00h zum Marktpreis geschlossen.

Trendfilter positive Stimmung
 
Chart 1:
In diesem Beispiel zeigt der Trendfilter eine positive Stimmung (grüner Hintergrund). Eine Long Position wurde eingegangen nachdem zwei aufeinanderfolgende Kerzen den Preiskanal durchbrochen hatten. Das Gewinnziel (grüne Linie) und der Stop (rote Linie) erscheinen sofort. Da weder das Gewinnziel noch der Stop bis 12:00h erreicht wurden, wurde die Position um 12:00h zum Marktpreis geschlossen. Der Trade war profitabel.

Trendfilter negative Stimmung
 
Chart 2:
In diesem Beispiel zeigt der Trendfilter eine negative Stimmung (roter Hintergrund) Deswegen wird das erste Breakout Signal gegen 9:20h, welches bullish ist, ignoriert. Gegen 10:45h durchbrechen zwei aufeinanderfolgende Kerzen den Preiskanal nach unten und es wird eine Short Position eingegangen. Die Gewinn- (grüne Linie) und Stoplevels (rote Linie) erscheinen sofort. Dann wurde das Gewinnlevel erreicht und die Position mit Gewinn wieder geschlossen.
Ergebnisse der SuperTrend-Strategie
 
Chart 3:
Hier sieht man eine Auswertung der Ergebnisse BO SuperTrend Strategie am Beispiel des französischen Index CAC40, beginnend im März 2008.
 

Fazit
Die Break-Out SuperTrend Strategie basiert auf einer Kombination aus Preis BreakOut, dem SuperTrend und einem Zeitfilter. Sie eignet sich zum Daytrading, wobei offene Positionen immer um 12:00h geschlossen werden. Die Strategie bietet sich sowohl für den Index- als auch für den Forex-Handel an.

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