17.08.2012

WH SelfInvest: Dynamic RSI

Erklärung Dynamic RSI
Die Dynamic RSI Strategie, die für Swingtrading auf Börsenindizes und Aktien angewendet wird, wurde von einem holländischen Analysten entwickelt. Es handelt sich dabei um eine Strategie, die relativ wenig Signale liefert. Trader, die diese Strategie anwenden, neigen dazu, mit einer großen Palette von Indizes und Aktien zu arbeiten.

Angesichts der eingeschränkten Anzahl an Signalen und dem daraus resultierenden Bedürfnis mit einer großen Breite an Instrumenten zu arbeiten, ist es ratsam den WHS TechScan zu nutzen. Das WHS TechScan Modul (in allen WHS Plattformen verfügbar) scannt tagesaktuell alle Aktien und Indizes und identifiziert - neben anderen - Dynamic RSI Kauf- und Verkaufsignale.

  • Geeignet für: Börsenindizes (DAX, CEC, AEX...), Forex (EUR/USD), Aktien
  • Instrumente: Futures, CFDs und Forex
  • Trading System: Swingtrading
  • Tradingrhythmus: Niedrig - 1 Signal pro Monat
  • Mit WHS ProStation: manuell
  • Mit WHS FutureStation: Manuell oder automatisiert

Die Strategie im Detail
Der klassische RSI, wie von Willes Wilder entwickelt, ist ein Oszillator. Ein Oszillator misst die Geschwindigkeit und Stärke von Preisbewegungen. Falls die Preisbewegung eine hinreichende Stärke und Geschwindigkeit zeigt, wird sich der RSI über oder unter eines von zwei entscheidenden Niveaus entwickeln. Diese Niveaus kennzeichnen die "Überkauft"- und "Überverkauft"- Zonen. Wenn sich der Marktpreis so entwickelt hat, dass der RSI in einer der beiden Zonen ist, halten Trader es für sehr wahrscheinlich, dass die Preisbewegung in entgegengesetzter Richtung starten wird.

Zwei Dinge sind beim klassischen RSI von Willes Wilder zu beachten. Erstens, der Indikator bezieht die intrinsische Volatilität des Finanzinstruments nicht in seine Berechnung ein. Zweitens, "Überkauft"- und "Überverkauft"- Zonen sind statisch (z.B. sie haben einen festen Wert) und sie sind identisch für jedes Finanzinstrument. Der Dynamic RSI löst dieses Problem durch die Einführung von dynamischen "Überkauft"- und "Überverkauft"- Niveaus. Diese dynamischen Niveaus passen sich dem Instrument und der Marktentwicklung an.

Chart 1:
Der Screenshot zeigt sehr deutlich den Unterschied zwischen klassischem RSI mit fixen "Überkauft"- und "Überverkauft"- Niveaus und dem Dynamic RSI mit variablen "Überkauft"- und "Überverkauft"- Niveaus.

Unterschied klassischer RSI und dynamischer RSI
 
Wenn die Indikatorlinie des Dynamic RSI das untere Band kreuzt, wird dieses Instrument als "überverkauft" betrachtet. In diesem Fall könnte ein Preisanstieg eintreten. Wenn der Dynamic RSI Indikator das obere Band kreuzt, wird dieses Instrument als "überkauft" verstanden. Ein Preisfall könnte eintreten. Positionen werden nicht sofort eröffnet, wenn die Niveaus gekreuzt werden. Positionen werden erst eröffnet, wenn der Dynamic RSI wieder zurück in die mittlere Zone zurückkreuzt.

Chart 2:
Der nachfolgende Screenshot zeigt insgesamt fünf Signale. Zwei Verkauf-Signale (1 und 4) und drei Kauf-Signale (2,3 und 5). Die Kreise kennzeichnen den Eröffnungspunkt.

 

5 Signale: 2 Verkaufs-Signale, drei Kauf-Signale

Achtung. Einige Trader verwenden einen Trendfilter für die Dyamic RSI Signale. Ist der Trend positiv (bullish) sind nur Kaufsignale zulässig. Wenn der Trend negativ ist (bearish) sind nur Verkaufsignale gültig. Um den Trend festzulegen, nutzen sie häufig einen 3 Line Break Chart und/oder einen SuperTrend Indikator.

Der 3 Line Break Chart ist ein Chart, der nur bedeutsame Preisbewegungen anzeigt und als guter Trendindikator gilt. Da er nicht alle Preisbewegungen ausweist, ist die Zeitachse unterbrochen (Diskontinuität).

Chart 3:
Im nächsten Screenshoot ist der aktuelle Trend positiv. Nur Kaufsignale sind gültig.

aktueller Trend positiv


Der von O. Sebzan entwickelte SuperTrend Indikator ist ebenso hilfreich, um den Trend darzustellen. Liegt die Stop Linie unterhalb des Marktpreises ist der Trend positiv. Bewegt sich sich die Stop Linie oberhalb des Marktpreises ist der Trend negativ.

Chart 4:
Im nachstehenden Screenshot ist der Trend momentan positiv. Nur Kaufsignale sind gültig.

Trend zur Zeit positiv. Nur Kaufsignale sind gültig.

Wann wird eine Position geschlossen?
Wie so häufig liegt der Fokus von Analysten entwickelten Strategien auf der Positionseröffnung. Es werden nur begrenzt Informationen zum Schließen einer Position geliefert. Der Trader ist darauf angewiesen, sein Ausstiegsproblem selbst zu lösen. In diesem Fall können Kursziel und Stop auf Basis des täglichen ATR (average true range) festgelegt werden. Ein Kursziel von 2x ATR und ein Stop von 1x ATR wird beispielsweise ein akzeptables Gewinn/Verlust Ergebnis erzielen.

Praktische Anwendung
  • mit der WHS TechScan

Öffnen Sie den WHS TechScan

Der Bereich ‘Trading Strategien’ (Pairs Trading etc.) beinhaltet alle Dynamic RSI Signale für Aktien.

WHS TechScan Dynamic RSI

Praktische Anwendung
Die Schritte im Einzelnen:
 
  • Wählen Sie das Instrument, das Sie handeln wollen.
  • Öffnen Sie einen Chart. 
  • Wählen Sie ein Zeitfenster von einem Tag. 
  • Fügen Sie den WHS_DYNAMIC_RSI über die Liste der Indikatoren ein. 
  • Falls Sie wünschen, die Signale mit einem Trendfilter zu versehen: Öffnen Sie einen zweiten Chart. 
  • Wählen Sie den Charttyp 3 Line Break. Wählen Sie das Zeitfenster von einem Tag und/oder nehmen 
  • Sie den WHS_Supertrend über die Indikatorenliste hinzu. 
 
Sollten Sie wünschen, den ATR für festgelegte Stops zu nutzen: Fügen Sie den WHS_ATR_Bands über die 
Indikatorenliste hinzu.

Praktische Anwendung
Die Schritte im Einzelnen:
  • Wählen Sie das Finanzinstrument auf das Sie handeln wollen.
  • Öffnen Sie den Chart mit der Initial-Analyse "WHS Dynamic RSI".
  • Sollten Sie die Signale filtern wollen: Fügen Sie den SuperTrend als Filter hinzu.
  • Sollten Sie mit ATR arbeiten wollen: Fügen Sie einen Click Stop und ein Click Target hinzu, und wählen Sie 
  • als Bracket die Einheit ATR.

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