10.08.2012

WH SelfInvest: Rocema und RocemaTrend

Erklärung Rocema und RocemaTrend
ROCEMA steht für Rate Of Change and Exponential Moving Average. ROCEMA ist eine vollständige Daytrading Strategie, die in verschiedenen Zeiteinheiten angewendet werden kann. Die 15 Minuten Periode ist allerdings der bevorzugte Zeitrahmen. ROCEMA kann sowohl auf Börsenindizes als auch auf Aktien angewendet werden. Es handelt sich um eine ursprünglich in den Niederlanden entworfene Strategie, die anfänglich nur auf den landeseigenen AEX-Index gehandelt hat. Das Ganze ist ein sehr robustes Systems, welches viele Anhänger hat.

ROCEMATrend ist eine Weiterentwicklung der ROCEMA Strategie, ersetzt die ursprüngliche Idee allerdings nicht. Beide können je nach Marktbedingungen und persönlicher Vorliebe unabhängig voneinander verwendet werden. Es kann überdies auch mit einer Kombination aus beiden gearbeitet werden. Auf diese Kombination kommen wir sowohl am Ende des Artikels noch einmal zurück als auch in kleinen Filmen, da es die bessere Strategie zu sein scheint.

  • Geeignet für: Börsenindizes (DAX, CEC, AEX...), Aktien
  • Instrumente: Futures und CFDs
  • Trading System: Daytrading und Swingtrading
  • Tradingrhythmus: Mittel - Börsenindizes 2 bis 3 Signale pro Tag / Gering - Aktien 2 bis 3 Signale pro Woche
  • Mit WHS ProStation: manuell
  • Mit WHS FutureStation: Manuell oder vollautomatisch

Die Strategie im Detail
Wann wird eine Position eingenommen? Öffnen Sie einen 15-Minuten Chart. Fügen Sie eine Exponential Moving Average (EMA) hinzu, Periode 16, was einem Zeitrahmen von vier Stunden entspricht. Dies glättet den Chart. Berechnen Sie eine Rate of Change (ROC ist ein Momentum Indikator) der EMA 16. WHS hat dies in den ROCEMA Indikator bereits vorprogrammiert.

Entweder ist die ROC positiv (oberhalb der Nulllinie) oder negativ (unterhalb der Nulllinie). Wenn die ROC positiv ist, wird eine Long Position eingenommen. Ist die ROC negativ, dann wird eine Short Position eingegangen. Wenn die ROC von positiv zu negativ wechselt, dann wird eine Long Position in eine Short Position umgewandelt. Ändert sich die ROC von negativ zu positiv, dann wird aus einer Short Position eine Long Position. Folglich gibt es immer eine offene Position, entweder long oder short.

Daytrading-Strategie Rocema
 
Chart 1:
Das Beispiel zeigt ein Short Signal. Danach wechselt der Markt nach und nach seine Richtung und ein Kaufsignal erscheint. Zu diesem Zeitpunkt wechselt die Short Position in eine Long Position.

Wann wird die Position geschlossen?
Die ROCEMA arbeitet mit einem Kursziel von 10 Punkten für den AEX, zusätzlich zu den Ausstiegen bei Richtungswechseln (wie oben beschrieben). In einem Seitwärtsmarkt werden Positionen regelmäßig mit kleinen Verlusten glattgestellt, wenn nämlich die ROC zwischen dem positiven und dem negativen Bereich hin- und herspringt. In der überwiegenden Zahl der Fälle ist der Trend aber lang genug, um das Kursziel von 10 Punkten auch zu erreichen und um somit Gewinne nach und nach aufzubauen.

Trader können den Ausstieg auch auf der ROCEMA Linie selbst festlegen. Sobald die Linie ihre Farbe ändert, deutet dies auf eine Verlangsamung Ihrer Bewegung hin (Steigung oder Rückgang). Eine Verlangsamung erscheint häufig vor einer Trendumkehr und ist folglich ein potentiell richtiger Ausstiegszeitpunkt. Ein individuelles Kursziel u./o. Stop gibt es jetzt nicht. Das Glattstellen mit Gewinn oder Verlust basiert einzig und allein auf der ROCEMA.

ROCEMATrend - eine gute Weiterentwicklung

ROCEMATrend ist eine Weiterentwicklung der ursprünglichen ROCEMA Trading Strategie. Zwei wesentliche Veränderungen gilt es zu beachten: Zum einen wird eine zweite EMA hinzugefügt, eine EMA von 15 Minuten über 100 Perioden (zwei bis drei Tage, abhängig von den Handelszeiten des Instruments). Diese EMA dient als Filter. Liegt der Kurs zur Zeit des Signals oberhalb der EMA 100 liegt ein Kaufsignal vor. Short Signale werden ignoriert. Verläuft der Kurs zur Zeit des Signals unterhalb der EMA 100, dann sind nur Short Signale gültig. Long Signale werden ignoriert. Die zusätzliche EMA hilft, dass ausschließlich in die Richtung des Trends gehandelt wird.

Zum anderen wird ein Stop hinzugefügt, der den selben Abstand wie das Kursziel hat. Verlustreiche Positionen werden so schneller und mit weniger Verlust geschlossen. Wenn Stop und Kursziel den selben Abstand haben, dann liegt ein Risk/Return-Verhältnis von genau 1 vor, was sehr niedrig ist.

ROCEMA und ROCEMATrend kombiniert

In der Praxis kann man auch eine Kombination der ROCEMA mit dem ROCEMATrend anwenden. Die kombinierte Strategie scheint treffsicherer zu sein. Von der ROCEMA nimmt man als Ausstiegssignal die Farbveränderung der ROCEMA Linie. Vom ROCEMATrend nimmt man den Filter der EMA 100. Dies verhindert, dass man keine Positionen gegen den Trend eröffnet.
 

RocemaTrend Trades


Chart 2:
In diesem Beispiel der kombinierten Strategie sehen wir drei Signale. Ein Kauf-, ein Verkauf- und erneut ein Kauf Signal. Ein erstes, als die ROCEMA die Nulllinie nach oben hin kreuzt. Der Martkpreis ist zu diesem Zeitpunkt oberhalb der EMA 100 (gelbgestrichelte Linie). Das Signal ist also bindend und es wird gekauft (+1). Der Trader stellt in diesem Beispiel auch die Position anhand der Farbveränderung des ROCEMA Indikators glatt (0).

Ein zweites Signal erhalten wir, als der ROCEMA Indikator die Nulllinie nach unten durchkreuzt. Da der Marktpreis zu diesem Zeitpunkt oberhalb der EMA 100 liegt sind nur Kaufsignale gültig, Short Signale werden ignoriert. Der Trader eröffnet keine Position.

Schließlich das dritte Signal, sobald der ROCEMA Indikator die Nulllinie wieder nach oben hin schneidet. Der Marktpreis liegt in diesem Moment überhalb der EMA 100. Es wird folglich gekauft (+1). Die Position wird geschlossen, wenn die ROCEMA ihre Farbe erneut ändert (0).
 
ROCEMA und WHS TechScan

Es ist auch möglich, die ROCEMA-Strategie auf Basis eines Tagescharts anzuwenden. Der WHS TechScan identifiziert auf Tagesbasis alle Aktien und Indizes, die ein ROCEMA Kauf- oder Verkaufssignal aufweisen. Die Signale befinden sich im Abschnitt zu den "Trading Strategien".

WHSelfInvest TechScan
 
Fazit:
Die ROCEMA und ROCEMATrend Strategien sind geeignete Strategien für Day- und Swingtrading. Die Kombination aus beiden Strategien ist mit am beliebtesten und scheint am treffsichersten. Bei Börsenindizes generiert diese Strategie 2 bis 3 Signale täglich, bei Aktien ca. 2 bis 3, allerdings pro Woche. Mit dieser Strategie gibt es also jeden Tag etwas zu tun.



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