11.05.2012

WH SelfInvest: Trading Strategie - CMO DipReturn

CMO DipReturn Erklärung
Ein Rücksetzer (Dip) oder Retracement ist eine Gegenbewegung in einem Trend. Diese Rücksetzer bieten eine sehr gute Einstiegsmöglichkeit. Durch sie gibt es eine Möglichkeit mit minimiertem Risiko in den bestehenden Trend einzusteigen. Die CMO DipReturn Strategie identifiziert und handelt diese Intraday Rücksetzer. Diese Strategie wurde zuerst für den Forexmarkt und dort speziell für den EUR/USD entwickelt. Allerdings kann die Strategie auch auf Marktindizes und Rohstoffe angewendet werden.

  • Geeignet für: Alle Märkte
  • Instrumente: Futures, CFDs und Forex
  • Trading System: Daytrading
  • Tradingrhythmus: 1-2 Signale pro Tag
  • Die Strategie:
  • Mit WHS ProStation: Strategie nicht erhältlich
  • Mit WHS FutureStation: Manuell oder (Halb-) automatisch

Die Strategie im Detail
Einstiegssignale werden auf Basis des von Trader und Autor Tushar Chande kreierten Momentum Oszillator generiert. Dieser zeigt Richtungswechsel sehr gut an und kann daher gut erkennen, wenn sich der Markt nach einem Rücksetzer weiter in Trendrichtung bewegt. Diese Signale benötigen jedoch einen präzisen Filter. Um dies zu tun nutzt die Strategie eine interessante Kombination aus Trendfilter (TEMA) und Trendblocker (RAT). Die Strategie wird im 5-Minuten Chart angewendet.

Der CMO
Zusätzlich zur Modifikation des Chande´s Momentum haben wir ebenfalls eine Überkauft und Überverkauft- Zone bei +96 bzw. -96 hinzugefügt. CMO Werte über und unter diesen Schwellen sind Extremwerte. Diese Extremsituationen können profitabel genutzt werden. Eine Rückkehr des modifizierten CMO unter die +96 Schwelle ist ein Verkauf-, ein Steigen über die -96 ein Kaufsignal. Dies sind die Dips bzw. Retracements. Beide Triggerschwellen sind hier gleich gewählt um eine Überoptimierung der Strategie zu vermeiden.


 
Chart 1:
Dieser Screenshot zeigt eine Kaufgelegenheit, als der CMO aus der Überverkauften Zone zurückkehrt.

Wie bereits erwähnt benötigen die Signale einen präzisen Filter. Die CMO DipReturn verwendet sowohl einen Trendfilter, als auch einen Trendblocker. Beide haben einen bestimmten Zweck.

Der TEMA Trend Filter
Für diese Strategie ist es notwendig, Intradaytrends ohne Verzögerung zu erkennen. Dies wird durch einen dreifach geglätteten gleitenden Durchschnitt (TEMA) als Filter erreicht. Dieser Filter reagiert sehr schnell und passt daher sehr gut als Intraday Trendfilter. Wenn der Preis über dem TEMA liegt besteht ein Aufwärtstrend (bullish), liegt er darunter liegt ein Abwärtstrend (bearish) vor. Dies wird im Chart durch den grünen und roten Hintergrund angezeigt. Ein TEMA über eine Woche (1440 mal 5 Minuten) berechnet, scheint die besten Ergebnisse zu erzielen.


 
Chart 2:
In diesem Screenshot zeigt der TEMA Trendfilter einen Aufwärtstrend (grün) und einen Abwärtstrend (rot) an.

Der RAT
Der RAVEmaAdaptive Trend Blocker (RAT) ist eine Modifikation des von Tushar Chande entwickelten RAVI Momentum Indikator. Hohes Momentum bedeutet einen starken Trend. Die Strategie muss zu starke Trends blocken, da versucht wird, in Rücksetzer einzusteigen, während der Trend weiter läuft. Der RAT Filter blockt Signale, wenn der Trend zu stark ist. Die klassischen Parameter sind 7 und 65 Perioden mit einem speziellen 96 Perioden EMA als Trigger. Wenn der RAT Trend Blocker aktiv ist, ist der Hintergrund im Chart weder grün noch rot.


 
Chart 3:
In diesem Screenshot zeigt der TEMA Trend Filter einen bullishen Trend (grüner Charthintergrund) an. Allerderdings blockt der RAT Blocker an zwei Stellen, da dort der Trend zu stark ist, um auf Rücksetzer zu setzen. Daher wird der Hintergrund neutral bzw. ohne Farbe angezeigt.

Wann wird eine Position eingenommen?
Die Strategie gehört zu der Klasse der Trendfolger. Wenn ein Trader einen Rücksetzer oder ein Retracement, z. B. eine überverkaufte Situation, in einem Aufwärtstrend entdeckt kann er davon profitieren, indem er einsteigt sobald der Trend weitergeht.

Eine Long Position wird eingegangen, wenn der modifizierte CMO (6 mal 5 Minuten) über die Überverkauft Schwelle (-96) geht. Eine Shortpostion, wenn der CMO aus einer Überkauft Situation (+96) zurückkommt.

Wann wird die Position geschlossen?
Die CMO DipReturn Strategie arbeitet sowohl mit einem Trailing Stop als auch mit einem Profit Target. Beide werden als Vielfaches der Average True Range (ATR) berechnet (5 mal die 24-Perioden ATR) um die intrinsische Volatilität des entsprechenden Marktes zu berücksichtigen. Das Vielfache sollte ebenfalls der Volatilität angepasst werden.

Alternativ werden Positionen geschlossen, wenn der modifizierte CMO die entgegengesetzte Triggerschwelle passiert. Dies passiert häufiger als das Schließen per Stop oder TakeProfit.


 
Chart 4:
Dieser Screenshot zeigt einen sehr schnellen Trade im EUR/USD Future. Das Kaufsignal war der CMO, der aus der Überverkauftzone (-96) zurückkam. Der TEMA Trendfilter zeigt einen bullishen Trend und der RAT Blocker bewertet den Trend als noch nicht stark genug. Die Position wird im Profit geschlossen, als der CMO die gegengesetzte, überkaufte Zone erreicht.


 
Chart 5:
Dieser Screenshot zeigt einen Short-Trade im EUR/USD Future. Das Short Signal entstand, als der CMO aus der Überkauft Zone (+96) zurückkam. Der TEMA Filter zeigte einen bearishen Trend. Der RAT Blocker erkannte den Trend als nicht zu stark und lies ihn so zu. Die Position wurde geschlossen, als das Profit Target (grüne Linie) erreicht wurde.


 
Chart 6:
Die Anzahl der Signal der CMO DipReturn Strategie kann von einigen pro Tag bis zu wenigen pro Woche variieren. Der 100 Tage Backtest sieht vielversprechend aus.

Fazit
Die CMO DipReturn Strategie liefert Day- und Swingtrading Signale. Diese sehr gut adjustierte Strategie wurde ursprünglich für Forextrading (EUR/USD, GBP/USD) entwickelt, kann jedoch auch auf andere Märkten (Marktindizes, Rohstoffe) übertragen werden. Rücksetzer und Retracements kommen in Trendmärkte häufig vor. Die Kunst liegt darin, diese als solche zu erkennen und profitabel zu nutzen. Diese Strategie tut dies auf eine interessante und intelligente Weise, indem Sie einen Trendfilter (der den Trend anzeigt) und einen Trendblocker (der blockt, sollte der Trend zu stark sein) miteinander kombiniert. Ein wirklich sehr interessanter Ansatz.

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