04.05.2012

WH SelfInvest: Trading Strategie - DMI Divergenz

DMI Divergenz Erklärung
Trading Strategien, die auf Divergenzen beruhen, nehmen an, dass wenn der Kursverlauf und die Indikatorkurve divergieren, es der Kurs ist, der sich verändert. In der Februar Ausgabe des deutschen Traders´ Magazin wird eine solche Strategie, die Topsy Tuvy Strategie, vorgestellt. Diese Strategie stellt jedoch die Basisannahme auf den Kopf und basiert darauf, dass der Kurs korrekt ist und die Indikatorenkurve die Richtung ändert.

Beim Erstellen und Backtesten der Strategie wurde jedoch entdeckt, dass die Basisannahme, dass sich die Preiskurve ändert und den Indikatoren folgt, bessere Resultate erzielte. Dies führte uns zu dieser DMI Divergenz Strategie, welche den speziellen Indikator der Topsy Tuvy Strategie benutzt, aber… mit Basisannahme der Divergenzstrategien, dass die Kursverlauf sich bei Divergenz ändert.

  • Geeignet für: Börsenindizes (FTSE, DAX, CAC, AEX ...), Forex (EUR/USD ...) und Rohstoffe (Öl, Gold …)
  • Instrumente: Futures, CFDs und Forex
  • Trading System: Daytrading
  • Tradingrhythmus: 3-5 Signale pro Woche
  • Die Strategie:
  • Mit WHS ProStation: Strategie nicht erhältlich
  • Mit WHS FutureStation: Manuell oder (Halb-) automatisch

Die Strategie im Detail
Topsy Tuvy untersucht den Kursverlauf im Vergleich zum Directional Movement, um dort Divergenzen zu finden. Für den Directional Movement gibt es einen up DMI und einen down DMI


Es ist möglich, den Spread zwischen diesen beiden zu berechnen.


 
Chart 1:
Dieser Screenshot zeigt die Preiskurve und darunter den DMI Spread.


 
Chart 2:
Dieser Screenshot zeigt eine bullishe Divergenz. Der Kurs fällt im betrachteten Zeitraum, der DMI Spread ist jedoch bullish. Dies bedeutet ein Kaufsignal.


 
Chart 3:
Dieser Screenshot zeigt eine bearishe Divergenz. Der Kursverlauf zeigt im betrachteten Zeitraum nach oben, der DMI signalisiert jedoch Schwäche. Ein Verkaufsignal.

Um die Divergenzen besser zu visualisieren kann man sich dies auch in einem anderen Chart anzeigen lassen. Hier werden Kauf- und Verkaufssignale klar angezeigt. Bullishe Divergenzen (Kurs nach unten, Indikator nach oben) bekommen den Wert 75, bearishe Divergenzen (Kurs nach oben, Indikator nach unten) bekommen den Wert 25. Das Signal wird also vom DMI Spread in Verbindung mit dem Preisverlauf angezeigt.


 
Chart 4:
In diesem Screenshot sehen Sie zwei Signale. Eine Kaufsignal am 11. Januar und ein Verkaufssignal am 13. Januar.

Wann wird eine Position eingenommen?
Eine Position wird eingegangen wenn es eine Divergenz im 15 Minuten Chart zwischen dem 56-er DMI und dem Kursverlauf gibt. Die Richtung des DMI Spreads und des Kurses werden anhand der letzten 21 und 55 Perioden bestimmt. Dies entspricht ungefähr einem bzw. eineinhalb Tagen.

Achtung: Im Backtest hat sich gezeigt, dass der betrachtete Zeitraum für die DMI Divergenz bei anderen Instrumenten wie z. B. Forex kürzer gewählt werden sollte, da hier oft kurzfristige Trendwechsel stattfinden.

Eine Longposition wird bei bullisher Divergenz (Indikator ist bullish, aber der Preis fällt) eine Shortposition bei bearisher Divergenz (Indikator ist bearish, aber der Preis steigt) eingenommen.

Wann wird die Position geschlossen?
Ein Position kann auf zwei Arten geschlossen werden: Es gibt eine Divergenz in die andere Richtung oder der Stop wird berührt. Die DMI Divergenz Strategie benutzt einen 50 Punkte Trailing Stop.


 
Chart 5:
Dieser Screenshot zeigt dieselben zwei Signale wie zuvor. Die erste Position wird geschlossen, da es eine gegensätzliche Divergenz gab (eine bearishe nach einer bullishen Divergenz). Die zweite Postion wurde aufgrund des Trailing Stops geschlossen.


 
Chart 6:
Dieser Screenshot zeigt das Resultat eines Backtests der DMI Divergenz Strategie auf den EuroStoxx 50 Future. Es ist möglich diese Ergebnisse durch Trend- und/oder Volatilitäsfilter zu verbessern.

Fazit
Die DMI Divergenz Strategie benutzt einen DMI Spread Indikator (siehe Topsy Tuvy Strategie im Traders´Magazin 2/2011), um eine Divergenz aufzuspüren. Die Strategie basiert auf die Standardannahme bei Divergenzen: Wenn eine Divergenz zwischen Preis und Indikator auftritt, wird sich der Preis bewegen, so dass sich die Divergenz wieder schließt.

Diese Strategie kann auf eine Menge von Instrumenten angewendet werden: Indizes, Gold, Öl, Währungen… Normalerweise ergeben sich ungefähr 3-5 Signale pro Woche. Die Resultate der Backtests sind jeweils recht verlässlisch.

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