20.04.2012

WH SelfInvest: Trading Strategie - Hammer

Hammer Erklärung
Der sogenannte Hammer ist eine Einzelkerze. Solche Kerzen sind für Trader nur von eingeschränktem Nutzen. Kerzenmuster, insbesondere wiederkehrende, sind hingegen weitaus interessanter. Stefan Salomon, Betreiber der Internetseite www.candlestick.de, hat ein Kerzenmuster identifiziert, bei dem der Hammer Bestandteil der Formation ist. Dieses Kerzenmuster ist die Basis von Stefan Salomons Strategie. Der Programmiercode wurde von Claus David Grube erstellt, der selbst Autor zahlreicher Tradingstrategien ist.

  • Geeignet für: Indizes (FTSE, DAX, AEX ...), Aktien
  • Instrumente: Futures, CFDs und Forex
  • Trading System: Swing Trading
  • Tradingrhythmus: 1-3 Signale täglich bei Nutzung v. Scripts + Livetabellen
  • Die Strategie:
  • Mit WHS ProStation: Manuell
  • Mit WHS FutureStation: Manuell oder (Halb-) automatisch

Die Strategie im Detail
Die Hammerkerze tritt am Ende eines Abwärtstrends auf und besitzt einen kleinen Körper mit einem kaum vorhandenen oberen Docht und einem langen unteren Schatten.

Das Hammermuster besteht aus vier Kerzen. Die beiden ersten Kerzen müssen bearishe, die ditte Kerze muss eine Hammerkerze sein. Die vierte Kerze hingegen muss bullish sein. Der Eröffnungskurs der bullishen, vierten Kerze muss höher liegen als der Schlusskurs der Hammerkerze.

Ein Beispiel:

 
Ein Hammermuster weist auf einen möglichen Trendwechsel hin, wodurch man die Strategie auch als Umkehrstrategie bezeichnen könnte. Umkehrstrategien versuchen, den Zeitpunkt zu identifizieren, zu dem ein Trend die Richtung wechselt. In der Regel wird die Strategie auf Tagesbasis oder einem 60-Minuten Zeitrahmen angewendet.

Wann wird eine Position eingenommen?
Sobald das Hammermuster mit der vierten Kerze bestätigt ist, wird mit Eröffnungskurs der nächsten Kerze eine Long-Position zum Marktpreis eingegangen. Die Hammer-Tradingstrategie gibt keine Signale für Short-Positionen.

Wann wird die Position geschlossen?
Eine Position wird durch einen von zwei Stops geschlossen. Ein Stop ist das Tief der Hammerkerze, der andere ein Trailing-Stop. Er wird auf Basis der dreifachen 5-Perioden ATR (Average True Range) kalkuliert.

Die WHS FutureStation erlaubt dem Trader, mehr als nur einen Stop pro Position zu benutzen. Die Plattform aktiviert nämlich jenen Stop, der ‚am sichersten’ ist, also zum Beispiel den, der dem aktuellen Marktpreis am nächsten ist. In der Hammer-Strategie liegt der Trailing-Stop zu Beginn unterhalb des anderen Stops. Bewegt sich die Position in die richtige Richtung, bewegt sich auch der Trailing-Stop über das Niveau des anderen. Ab diesem Moment ist der Trailing-Stop der aktive Stop, der beibehalten wird.


 
Chart 1:
Das Beispiel zeigt eine Long-Position nach einem Hammermuster. Zu Anfang ist der Stop beim Low der Hammerkerze gesetzt. Später, nachdem die Position sich positiv entwickelt, übernimmt der Trailing-Stop. Die Position wird mit Gewinn geschlossen.


 
Chart 2:
Das nächste Beispiel zeigt ein Hammermuster im 60-Minuten Mini S&P-Chart. Zu Anfang wird der Stop beim Low der Hammerkerze gesetzt. Später, nachdem die Position sich positiv entwickelt, übernimmt der Trailing-Stop. Die Position wird mit Gewinn geschlossen.

Anmerkung: Hammermuster sind selten. Auf Grund dieser Tatsache müssen Trader täglich in vielen veschiedenen Produkten nach diesen Kerzenmustern suchen. Die WHS FutureStation ist dafür außerordentlich gut geeignet. Mit den Skripts bietet sie auf Basis der Tagesschlusskurse, mit den Live-Tabellen auf Basis der Real-Time Daten die Möglichkeit, verschiedene Produkte zu scannen. Weiter unten wird erklärt, wie Sie die Skripts und die Live-Tabellen in der Praxis benutzen können.
 

Chart 3:
Das folgende Bild belegt, wie selten das Hammermuster auftritt. In einem Zeitraum von 12 Jahren kam es im Eurostoxx50 Index nur 6 mal vor.

Fazit
Die Strategie, die auf einem Hammermuster aufbaut, ist z. B. für Aktien geeignet und wird normalerweise in einem 60-Minuten oder Tageszeitrahmen genutzt. Trader können mit kürzeren Zeitrahmen experimentieren. Da die Hammermuster sehr selten sind, führen Trader in der Regel einen Scan einer großen Anzahl von Aktien über Nacht (Script) oder auf Real-Time Basis (Live-Tabellen) durch. Die Erfolgsquote der Signale, die auf einem Hammermuster basiert, liegt bei rund 50%. Verlust bringende Positionen werden jedoch im Gegensatz zu den lange offen gehaltenen Gewinntrades relativ früh geschlossen.


Chart 4:
Das folgende Beispiel zeigt eine Gewinn- und zwei Verlustpositionen im 60-Minuten Chart der Aktie Lufthansa. Die Gewinnposition bleibt lange offen und erwirtschaftet einen signifikanten Gewinn. Die beiden Verlustpositionen werden rasch mit einem geringen Minus geschlossen.


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