25.05.2012

WH SelfInvest: Trading Strategie - Ichimoku Kumo Breakout

Kumo Breakout Erklärung
Die Strategie Ichimoku Kumo Breakout (Ichimoku KBO) ist eine weniger bekannte Strategie innerhalb des Ichimoku Systems, welches von Goichi Hosoda entwickelt wurde. Sie wird vor allem in asiatischen Händlersäalen angewendet und fand erst in den 90er Jahren den Einzug in westliche Märkte. Das Ichimoku System ist ein aufwendig adaptiertes Charting System in dem fünf Linien konzertiert Kauf- und Verkaufsignale zusammenfügen. Dieses System hat bereits einige abgeleitete Strategien hervorgebracht. Die Ichimoku KBO ist eine von ihnen.

  • Geeignet für: Devisen, Indizes, Rohstoffe, Aktien
  • Instrumente: FuturesCFDs und Forex
  • Trading System: Swingtrading
  • Tradingrhythmus: Niedrig - abhängig von der Zeiteinheit
  • Die Strategie:
  • Mit WHS ProStation: Manuell
  • Mit WHS FutureStation: Manuell oder (Halb-) automatisch

Die Strategie im Detail

 

Das Ichimoku Charting System beinhaltet 5 individuelle Indikatoren (5 Linien). Vier von diesen basieren auf verschiedenen Zeiteinheiten:

 

Tenkan Sen (drehende Linie): Ein Durchschnitt der höchsten Hochs und der tiefsten Tiefs über die letzten 9 Perioden. Diese Linie steht für ein Preisgleichgewicht der letzten 9 Perioden. Tenkan Sen misst das kurzfristige Momentum und kann in etwa derseleben Art und Weise interpretiert werden wie ein gleitender Durchschnitt.
 
Kijun Sen (Standard Linie): Ein Durchschnitt der höchsten Hochs und der tiefsten Tiefs über die letzten 26 Perioden. Diese Linie steht für ein Preisgleichgewicht der letzten 26 Perioden. Aufgrund seiner längeren Periode ist Kijun Sen ein besseres Mittel zur Momentum Bestimmung als Tenkan Sen. Eine flache Kijun Sen-Linie steht für einen sich in einer Range befindlichen Preis. Eine geneigte Kijun Sen repräsentiert einen Trend. Die Neigung steht dabei für die Richtung sowie das Momentum des Trends.


 
Chart 1:

In der nachfolgenden Abbildung ist der Tenkan Sen (rote Linie) die Unterstützung für den Abwärtstrend von A nach B sowie für den Aufwärtstrend von B nach C. Der flache Kijun Sen (blaue Linie) markiert eine Trading Range. Ein geneigter Kijun Sen steht für das Momentum.


Senkou Span A (1. Hauptlinie): Ein Durchschnitt zwischen Tenkan Sen und Kijun Sen, projiziert 26 Perioden voraus. Der Durchschnitt zwischen Tenkan Sen und Kijun Sen zeigt ein mittelfristiges Preisgleichgewicht mit Unterstützungs- und Widerstandslinien. Die Projektion dieser Linie ermöglicht es, ganz einfach die aktuellen Preise mit vorherigen Unterstützungs- und Widerstandslinien zu vergleichen. 
 
Senkou Span B (2. Hauptlinie): Ein Durchschnitt der höchsten Hochs und der tiefsten Tiefs der letzten 52 Perioden, mit anderen Worten der ungefähre Mittelpunkt der Preisrange der letzten 52 Perioden, projiziert 26 Perioden voraus. Senkou Span B misst das langfristige Preismomentum. 
 
 Der Bereich zwischen Senkou Span A und Senkou Span B wird als Kumo (die Wolke) bezeichnet. Die Wolke ist rot wenn der Trend bearish oder fallend ist (dann ist Senkou Span A unterhalb von Senkou Span B). Die Wolke ist grün wenn der Trend bullish oder steigend ist (Senkou Span A ist überhalb von Senkou Span B).


 
Chart 2:
Im folgenden Screenshot sind sowohl eine grüne als auch eine rote Wolke sichtbar.

 

Chikou Span (verzögernde oder nacheilende Linie): Sie zeigt den aktuellen Schlusskurs zurückversetzt um 26 Perioden. Der Grund hierfür scheint auf den ersten Moment nicht ersichtlich. Er wird aber verständlich wenn der Trader hiermit schnell die heutige Preisveränderung mit jener von vor 26 Perioden vergleichen kann.
 
Es gibt von diversen Strategien, die alle vom Ichimoku System abgeleitet worden sind viele verschiedene Publikationen mit zum Teil unterschiedlichen Beschreibungen. Die Ichimoku KBO Strategie, welche hier detailliert beschrieben wird, basiert auf Ausbrüchen der Märkte aus Wolken. Die Beschreibung zeigt die Strategie in Anwendung auf einem Tageschart. Enfalls könnte die Strategie auf einem Wochenchart angewendet werden.

Wann wird eine Position eingenommen?
Ein Kaufsignal wird generiert, sobald der Marktpreis den oberen Rand einer Wolke schneidet.
Ein Verkaufsignal wird generiert, sobald der Marktpreis den unteren Rand einer Wolke durchbricht.


 
Chart 3:
In diesem Beispiel ist der Markt nach oben aus der Wolke ausgebrochen und generiert ein Kauf Signal. Um diese Situationen einfach erkennen zu können, wird der Charthintergrund gün. Einige Tage später gibt es ein zweites Kaufsignal. Letzteres ist aber nicht relevant, da es bereits eine offene Position gibt.



 
Chart 4:
In diesem Beispiel ist der Markt aus der Wolke nach unten ausgebrochen und hat ein Verkaufsignal generiert. Um diese Situationen einfach erkennen zu können, wird der Charthintergrund rot. Einige Tage später gibt es ein zweites Verkaufssignal, welches jedoch aufgrund der bereits offenen Position nicht realisiert wird.
 

Wann wird die Position geschlossen?
Die Ichimoku KBO Strategie wird mit einem Stop abgesichert. Der Stop folgt der unteren Begrenzung der Wolke bei einer long Position und der oberen Begrenzung bei einer Short Position.


 
Chart 5:
Die Ichimoku KBO Strategie wird mit einem Stop abgesichert. Der Stop folgt der unteren Begrenzung der Wolke bei einer long Position und der oberen Begrenzung bei einer Short Position.


 
Chart 6:
In diesem Beispiel wurde eine short Position eröffnet nachdem der Markt aus der Wolke nach unten ausgebrochen ist. Zwei Monate später wird der Stop berührt und die Position wird mit einem kleinen Gewinn geschlossen.

 

Hinweis: Das letzte Beispiel scheint eine häufige Erscheinung innerhalb des Ichimoku Systems zu sein. Eine Position, die sich anfangs sehr positiv entwickelt wird zum Ende hin nur noch mit einem kleinen Gewinn oder gar einem Stopp geschlossen. Trader könnten hier noch etwas fine tunen und eventuell noch einen Trailing- oder einen Time-Stop in Erwägung ziehen.


Fazit

 

Ichimoku KBO ist eine Ausbruchsstrategie, die auf 5 Trendlinien basiert sowie auf Wolken, welche durch diese Linien geformt werde. Die Wolken repräsentieren ein Preisgleichgewicht auf mittelfristige Sicht. Wenn der Markt aus einer Wolke ausbricht dann gilt es als sehr äußerst wahrscheinlich, dass ein starker Trend folgt.  
 
Ichimoku KBO wird in allen Banken und Händlersäalen angewendet. Mehr Informationen finden Sie in unzähligen Publikationen. Bevor man jedoch anhand dieser Strategie handeln möchte ist es ratsam, sich die historischen Resultate des jeweiligen Instruments anzuschauen und diese gründlich zu analysieren. Die Strategie eigent sich sehr gut für Börsenindizes, Devisenpaare, Rohstoffe, Aktien usw. Große Zeitaggregationen wie Tage und Wochen erzielen unserer Meinung nach die besten Resultate.


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