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Börsen Lexikon A-Z

Beta-Hedging

Bei dem so genannten Beta-Hedging wird versucht, das Marktrisiko (Beta) für die Entwicklung einer Aktie auszuschalten. Dazu kauft man die Aktie und verkauft gleichzeitig durch eine Put-Option auf Termin den für sie maßgeblichen Index. Auf diese Weise fokussiert man sich auf die erhoffte bessere Kursentwicklung des Wertpapiers gegenüber dem Vergleichsindex. Das Gesamtrisiko der Anlage wird dadurch ausschließlich auf das individuelle Risiko des Aktientitels reduziert.