Eurex führt nächste Generation von ESG-Derivaten ein

Deutsche Börse: Die internationale Derivatebörse Eurex unterstützt den globalen Trend zu verantwortungsbewusstem Investieren durch den weiteren Ausbau ihres ESG-Segments.

Mit Futures und Optionen auf den EURO STOXX 50 ESG Index und den DAX 50 ESG Index wird Eurex sowohl eine weitere europäische ESG-Benchmark in ihr Angebot aufnehmen als auch ein ESG-Angebot speziell für den deutschen Markt etablieren. Der Handel in den beiden neuen ESG-Kontrakten startet am 9. November.

 


 

ESG-Derivate spielen eine wichtige Rolle beim Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft, da sie dazu beitragen, Kapitalanlagen wirksam auf ökologische, soziale und Governance-Risiken abzustimmen.

Mit den neuen Kontrakten geht Eurex bezüglich ihrer Methodik noch einen Schritt weiter: Zum ersten Mal werden diese Derivate auf Indizes basieren, die ein ESG-Ranking beinhalten. Das bedeutet, dass die Unternehmen im Index nicht nur nach einem reinen Ausschlussverfahren, sondern in Kombination mit einem ESG-Bewertungsverfahren ausgewählt werden.

Die Unternehmen des DAX 50 ESG Index müssen die von Sustainalytics im Rahmen des Global Standards Screening (GSS) definierten Ausschlüsse erfüllen. Sie dürfen nicht in kontroverse Geschäftsfelder wie Tabak, Kraftwerkskohle, Kernenergie oder umstrittene Waffen sowie in militärische Aufträge involviert sein. Der DAX 50 ESG Index basiert auf dem HDAX, der sämtliche im DAX, MDAX und TecDAX enthaltenen Unternehmen umfasst.

Der EURO STOXX 50 ESG Index basiert auf Europas wichtigster Benchmark, dem EURO STOXX 50 Index. Die ESG-Version schließt Unternehmen aus, die nach der Bewertung von Sustainalytics nicht dem Global Standards Screening entsprechen.

Neben dem Ausschluss nach bestimmten ESG-Kriterien werden die zehn Prozent der Unternehmen mit der geringsten ESG-Bewertung ausgeschlossen. Sie werden durch Unternehmen mit einer höheren ESG-Punktzahl aus demselben ICB (Industry Classfication Benchmark) Supersector ersetzt.

“Der EURO STOXX 50 Index und der DAX 50 ESG Index bieten eine kostengünstige und liquide Lösung für Investoren, die nachhaltige Kriterien in ihre Investitionsentscheidung integrieren wollen. Diese Indizes eignen sich perfekt für Derivate und sind Teil des umfassenden ESG-Ökosystems von Qontigo”, sagte Rodolphe Bocquet, Global Head of Sustainable Investment bei Qontigo.

Die Zuflüsse in nachhaltige Fonds haben sich in den letzten Jahren vervielfacht. Dr. Randolf Roth, Mitglied des Vorstands von Eurex: “Angesichts der derzeitigen Dynamik im Bereich nachhaltiger Investitionen glauben wir, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, unsere ESG-Produktfamilie schrittweise, um integrierte ESG-Angebote zu ergänzen.”

Im Jahr 2019 führte Eurex als erste Börse Derivate auf ESG-Versionen der wichtigsten europäischen Benchmarks ein. Anfang 2020 wurde dieses ESG-Angebot durch Regionen außerhalb Europas ergänzt.

Trotz der Marktturbulenzen im Zusammenhang mit COVID-19 wurde im Jahr 2020 ein wichtiger Meilenstein erreicht: Der Handel mit STOXX Europe 600 ESG-X Futures und Optionen seit Einführung im Februar 2019 hat bereits 20 Milliarden Euro überschritten. Die derzeit ausstehenden Kontrakte belaufen sich auf fast 100.000.

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