Deutsche Börse startet schnellsten Algo-News-Feed „AlphaFlash“

Die Deutsche Börse erweitert ihr Angebot an Daten- und News-Feeds und startet mit AlphaFlash den derzeit schnellsten Datenstrom für maschinenlesbare, handelsrelevante Veröffentlichungen. AlphaFlash liefert über 150 makroökonomische Indikatoren aus den USA, Kanada und Europa. Marktteilnehmer nutzen diese Daten in ihren Algorithmen als Signale für Handelsentscheidungen.

AlphaFlash ist das erste gemeinsame Produkt des Deutsche Börse Geschäftsbereichs Market Data & Analytics mit den US-Nachrichtenagenturen Need to Know News (NTKN) und Market News International (MNI), beides Gesellschaften der Gruppe Deutsche Börse. „AlphaFlash kombiniert optimal die Stärken aller Entwicklungspartner. Wir übernehmen mit AlphaFlash eine führende Rolle in der Lieferung weltweiter Event-Daten für Algo-Trader“, sagte Georg Groß, Head of Front Office Data & Analytics bei der Deutschen Börse.

NTKN und MNI haben als akkreditierte Nachrichtenagenturen direkten Zugang zu den Freigabestellen („lock-up rooms“) aller relevanten Behörden und Institutionen und damit auch zu deren Veröffentlichungen mit Sperrfrist. Daten wie Zentralbankentscheidungen, Beschäftigungszahlen, Verbraucherpreisindizes und Bruttoinlandsproduktzahlen werden so aufbereitet, dass sie dem geschwindigkeitssensitiven algorithmischen Handel über das Hochgeschwindigkeitsnetzwerk der Deutschen Börse mit geringster Latenz zur Verfügung stehen. Unmittelbar nach Freigabe können sie von den Handelsanwendungen verarbeitet werden.

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